Met beleggen loop je risico en maak je kosten. Met beleggen kun je jouw inleg verliezen.

Automatisch handelen met bots en handelsystemen – Hoe werkt dat?

Een van de beleggingsvormen die de afgelopen jaren steeds populairder is geworden, zijn de automatische handelssystemen, gebaseerd op wiskundige algoritmen. Maar, wat is automatisch handelen? Hoe werkt het? Maar vooral, wat zijn de voor- en nadelen? In dit artikel zullen we daar naar gaan kijken.

Automatisch handelen

Quant: Een Benadering van Automatisch Handelen

De kwantitatieve handel en de automatische handel zijn twee nauw verwante concepten in de wereld van financiën en beleggen, waarbij de eerste vaak dient als voorloper van de tweede.

De kwantitatieve handel richt zich op de wiskundige en statistische analyse om beleggingsbeslissingen te nemen, met behulp van modellen die zijn gebaseerd op historische marktgegevens. Specialisten in dit veld, bekend als “quants“, passen geavanceerde technieken toe (zoals data mining en machine learning) om herhalende patronen in prijzen te identificeren om op die manier beleggingsmogelijkheden te vinden. Deze rigoureuze benadering van data-analyse stelt kwantitatieve handelaren in staat om handelsstrategieën te ontwikkelen en te verfijnen op basis van kwantificeerbare patronen en markttrends.

Zodra een kwantitatieve strategie is ontwikkeld en gevalideerd door backtesting, kan deze worden geïmplementeerd in automatische handelssystemen.

👉 Ontdek alle soorten handel voor professionals of amateurs, die bestaan in ons referentieartikel: Traden | Wat het is en hoe te beginnen

Wat is Automatisch Handelen?

Op deze manier is automatische handel (of algoritmische handel) een manier om te handelen op de financiële markten met behulp van computerprogramma’s die koop- of verkooporders uitvoeren namens de handelaar volgens een reeks vooraf gedefinieerde algoritmen of regels of patronen. Deze regels kunnen gebaseerd zijn op verschillende criteria, zoals marktomstandigheden, technische analyse, economische indicatoren, of zelfs de combinatie van verschillende factoren.

Om het heel eenvoudig te definiëren, kan men zeggen dat automatische handelssystemen handelaren in staat stellen om specifieke strategieën te ontwerpen die automatisch worden uitgevoerd zonder menselijke tussenkomst.

Hoewel dit een groot voordeel lijkt, brengt het ook risico’s met zich mee:

Het eerste is dat men zich zeer bewust moet zijn dat voorgaande winsten geen toekomstige winsten garanderen. Wat betekent dit? Fouten in de code, de overoptimalisatie van strategieën gebaseerd op historische gegevens die niet noodzakelijkerwijs toekomstige bewegingen voorspellen, en de afhankelijkheid van technologie (zoals hardware- of softwarefouten, connectiviteitsonderbrekingen) kunnen de resultaten negatief beïnvloeden. Bovendien is het essentieel om een duidelijk begrip te hebben van zowel programmering als financiële markten om effectieve handelssystemen te ontwikkelen en te onderhouden.

Kenmerken

Automatische handel heeft verschillende onderscheidende kenmerken die het onderscheiden van andere vormen van handelen op de financiële markten. Laten we de meest relevante opsommen:

  • Uitvoering van transacties op basis van algoritmen: De systemen gebruiken algoritmen om koop- of verkoopbeslissingen te nemen op de markten, gebaseerd op een vooraf gedefinieerde set regels en voorwaarden. Bijvoorbeeld: Een RSI onder de 50 en met een ATR onder het historische gemiddelde.
  • Uitvoeringssnelheid: vermogen om orders uit te voeren met een snelheid die veel groter is dan een mens zou kunnen bereiken. Dit kan cruciaal zijn in volatiele markten, hoewel het mij niet bijzonder relevant lijkt, tenzij we op korte termijn handelen.
  • Continue werking: Geautomatiseerde systemen kunnen 24 uur per dag, 7 dagen per week werken, waardoor nieuwe marktkansen kunnen worden benut.
  • Eliminatie van de emotionele factor: Door strikt de vastgestelde regels te volgen, vermindert automatische handel de impact van emoties op handelsbeslissingen. Dit lijkt me erg belangrijk, hoewel je het nooit helemaal zult elimineren. Want er moet een controle en monitoring van de strategieën worden uitgevoerd.
  • Backtesting: Voordat ze live worden geïmplementeerd, kunnen automatische handelsstrategieën worden getest met historische gegevens om hun haalbaarheid en effectiviteit te beoordelen.
  • Aanpassing en flexibiliteit: Traders kunnen hun eigen systemen en aangepaste algoritmen ontwikkelen.
  • Behoefte aan toezicht: Hoewel het doel van automatische handel is om te handelen zonder menselijke tussenkomst, is het belangrijk om het systeem regelmatig te controleren om ervoor te zorgen dat het werkt.

Vormen van Automatisch Handelen:

Er zijn in wezen twee vormen van wat automatische handel kan worden genoemd, dat is de gedeeltelijke automatische handel en de volledige automatische handel:

  • 100% automatische (volledige) handelssystemen: Dit zijn programma’s ontworpen om te handelen op de financiële markten zonder menselijke tussenkomst. Deze systemen nemen koop- of verkoopbeslissingen op basis van algoritmen die de markt analyseren, transacties uitvoeren volgens vooraf vastgestelde criteria die technische indicatoren, prijsanalyse of statistische regels kunnen omvatten. Volledige automatisering stelt deze systemen in staat om 24/7 te werken, handelskansen te identificeren, wat ze ideaal maakt voor handelaren die hun effectiviteit willen maximaliseren en de emotionele impact op hun investeringsbeslissingen willen verminderen.
  • Semi-automatische handelssystemen: Semi-automatische handelssystemen zijn tools die automatisering combineren met menselijke besluitvorming. Deze systemen genereren koop- of verkoopsignalen op basis van vooraf gedefinieerde criteria, maar vereisen dat de handelaar de uiteindelijke beslissing neemt om de transactie al dan niet uit te voeren. Deze combinatie maakt het mogelijk om de snelheid en efficiëntie van technologie te benutten om handelsmogelijkheden te identificeren, terwijl het oordeel en de ervaring van de mens behouden blijft voor de besluitvorming.

Hoe Maak je Gebruik van Automatisch Handelen?

Hieronder vind je hoe kunt beginnen met automatische handel.

Een Strategie Opzetten

Voordat je begint met automatisch handelen, is het essentieel om een goed gedefinieerde strategie te hebben. Deze strategie is gebaseerd op de analyse van de markten en kan criteria bevatten zoals technische indicatoren (bijvoorbeeld voortschrijdende gemiddelden, RSI, MACD), fundamentele analyse, of een combinatie van beide. De strategie moet duidelijk aangeven wanneer je transacties moet in- en uitstappen, risicobeheercriteria, en elke andere relevante regel voor het nemen van handelsbeslissingen.

Backtesting

Zodra je een strategie hebt, is de volgende stap testen met historische marktgegevens. Backtesting stelt je in staat om te simuleren hoe je strategie in het verleden zou hebben gewerkt, wat cruciaal is om de haalbaarheid en potentiële winstgevendheid te beoordelen. Dit proces helpt om problemen of inefficiënties in de strategie te identificeren en aan te passen voordat je deze implementeert in de echte markt. Of zelfs om het te verwerpen, gezien de lage kans op succes.

Een Automatische Handelsbot Creëren

Met een geteste en klaarstaande strategie, is de volgende stap het ontwikkelen van een automatische handelsbot. Deze bot is een softwareprogramma ontworpen om transacties op de markt automatisch uit te voeren, gebaseerd op de regels van je strategie. Het maken van een bot kan programmeerkennis vereisen, hoewel er ook platforms zijn die het ontwikkelen van bots mogelijk maken zonder code te hoeven schrijven.

Automatisch handelen python

Een voorbeeld van een van de meest eenvoudige computerontwikkelingsprogramma’s om te beginnen met het maken van een bot is Python.

Verbind de bot met de API van de broker

Om je bot transacties op de markt te laten uitvoeren, moet het verbonden zijn met een broker, dat is het platform waarop de transacties worden uitgevoerd. Dit wordt bereikt via de API van de broker, die je bot in staat stelt om te communiceren met het handelsplatform om real-time marktinformatie te verkrijgen, koop- of verkooporders te verzenden, en transacties te beheren.

Test de bot uit in de praktijk (incidentele retest)

Met de ontwikkelde bot en verbonden met de broker, ben je klaar om te beginnen met automatisch handelen. Het is echter belangrijk om deze niet aan te zetten en niet meer naar om te kijken. Hoewel je bot autonoom opereert, is het cruciaal om de prestaties te monitoren en opnieuw te testen met nieuwe gegevens om ervoor te zorgen dat de strategie nog steeds effectief is onder de huidige marktomstandigheden. Dit kan aanpassingen of wijzigingen in de strategie vereisen om zich aan te passen aan veranderingen in de markt of in de volatiliteit.

Enkele Basisconcepten om te Kennen voor Automatisch Handelen

  • Homoscedasticiteit: Hoewel het niet exclusief is voor automatische handel, speelt homoscedasticiteit een belangrijke rol in kwantitatieve analyse. Het verwijst naar de eigenschap van een reeks gegevens waarbij het verschil tussen de waargenomen waarden en de waarden voorspeld door een model constant is in de tijd.
  • Heteroscedasticiteit: Heteroscedasticiteit verwijst naar de situatie waarin de volatiliteit van de verschillen tussen de werkelijke marktprijzen en de prijzen voorspeld door een model verandert in de tijd. Dit betekent dat op sommige momenten de fouten in de voorspellingen erg groot kunnen zijn, terwijl ze op andere momenten klein kunnen zijn. In automatische handel kan de aanwezigheid van heteroscedasticiteit aangeven dat een model niet correct vastlegt hoe de markt zich gedraagt onder verschillende omstandigheden, wat cruciaal is voor het maken van nauwkeurige voorspellingen en het efficiënt beheren van risico’s.
Automatisch handelen Heteroscedasticiteit
  • Cointegratie: We spreken van een lange termijn relatie tussen twee of meer prijsreeksen van financiële activa, waarbij hoewel hun individuele prijzen willekeurig en zonder duidelijke relatie op korte termijn kunnen bewegen, ze een constante evenwichtsrelatie in de tijd behouden. Dat wil zeggen, als de prijs van een financieel product aanzienlijk afwijkt van dit evenwicht ten opzichte van de andere, zullen ze uiteindelijk terugkeren naar hun gemiddelde relatie.
  • Multicointegratie: Waar drie of meer tijdreeksen van prijzen van financiële activa zijn verbonden door een lange termijn evenwichtsrelatie. Hoewel deze prijzen op korte termijn onafhankelijk kunnen fluctueren, is er een neiging dat ze zich aan elkaar aanpassen door een constante verhouding in de tijd te behouden, zoals het geval is met het concept van cointegratie.
Multicointegration
  • Eenvoudige lineaire regressie: Dit is een statistische techniek die wordt gebruikt om de toekomstige prijs van een financieel financieel product te voorspellen, gebaseerd op de lineaire relatie tussen de huidige prijs van het financiële product en een of meer onafhankelijke factoren, zoals economische indicatoren of prijzen van andere activa. Door een rechte lijn aan te passen aan de historische gegevens die deze relatie het beste vertegenwoordigen, kunnen automatische handelaren de vergelijking van deze lijn gebruiken om in te schatten waar de prijs van het financiële product naar verwacht wordt te bewegen in de toekomst.
  • Meervoudige lineaire regressie: Net als bij lineaire regressie, is dit een geavanceerde statistische techniek die het mogelijk maakt om de toekomstige prijs van een financieel product te voorspellen met behulp van de relatie tussen die prijs en meerdere onafhankelijke factoren tegelijk. Door een model aan te passen dat meerdere voorspellende variabelen bevat, kunnen automatische handelaren een vollediger en nauwkeuriger begrip krijgen van hoe verschillende factoren tegelijkertijd de prijs van het financieel product beïnvloeden.

Meningen Over Automatisch Handelen: De best mogelijke manier van handelen?

De automatische handel wordt gepresenteerd als een aantrekkelijke optie voor die beleggers die op zoek zijn naar efficiëntie en effectiviteit op de financiële markten, aangezien het mogelijk maakt om grote hoeveelheden gegevens te verwerken en transacties uit te voeren in milliseconden, wat essentieel is in een omgeving die zo volatiel en snel veranderend is als de financiële markten. Bovendien maakt de mogelijkheid om continu te handelen, 24 uur per dag, het mogelijk om marktkansen te benutten die over het hoofd kunnen worden gezien tijdens menselijke rustperiodes. Het elimineren van de emotionele factor in handelsbeslissingen is een ander pluspunt, aangezien het strikt volgen van vooraf vastgestelde regels de fouten minimaliseert die worden veroorzaakt door angst of hebzucht, twee emoties die vaak handelaren beïnvloeden.

Maar natuurlijk betekent dit alles niet dat automatische handel niet vrij is van beperkingen. Bijvoorbeeld, het risico van overoptimalisatie – het ontwerpen van een systeem dat perfect werkt in tests maar faalt in echte marktomstandigheden – kan leiden tot een valse vertrouwen in de gebruikte strategie. Bovendien zal het nooit 100% automatisch zijn, aangezien er af en toe enige regelmatige supervisie nodig zal zijn, tenminste tot de dag dat AI het systeem zelf kan leren.

Voor- en Nadelen van Automatisch Handelen

VoordelenNadelen
✅ Efficiëntie en snelheid: Ze kunnen grote hoeveelheden gegevens verwerken en transacties uitvoeren in milliseconden.❌ Technologische afhankelijkheid: Vereist een robuuste en betrouwbare infrastructuur. Software-, hardware- of verbindingsfouten kunnen leiden tot ongewenste operaties of het missen van kansen.
✅ Continue werking: Ze kunnen 24 uur per dag werken, profiterend van marktkansen.❌ Risico van overoptimalisatie: Er bestaat het gevaar dat een systeem wordt gecreëerd dat perfect werkt in tests, maar faalt in echte marktomstandigheden.
✅ Eliminatie van de emotionele factor: Door strikt de vooraf vastgestelde regels te volgen, wordt de impact van emoties op handelsbeslissingen geëlimineerd.❌ Toezicht nodig: Ondanks dat ze “automatisch” zijn, vereisen deze systemen regelmatige monitoring om hun correcte werking te verzekeren.
✅ Grondige backtesting: Hiermee kunt u de effectiviteit van een strategie evalueren met behulp van historische gegevens voordat u echt kapitaal riskeert.❌ Complexiteit in de configuratie: Het ontwerpen en configureren van een effectief automatisch handelssysteem kan een complex proces zijn dat zowel programmeer- als marktkennis vereist.
✅ Diversificatie: Vergemakkelijkt het beheer van meerdere accounts en strategieën tegelijkertijd.

Een Alternatief voor Automatisch Handelen

Als je op zoek bent naar het verkennen van de wereld van automatische handel (op eigen risico), dan heb je geluk. De AI-revolutie heeft de toegang tot programmeertalen gedemocratiseerd, wat vroeger erg duur zouden zijn geweest om toegang tot te krijgen.

Daarom is een halve oplossing het gebruik van tools zoals Chat GPT. In het artikel hieronder, wordt onderzocht hoe Chat GPT, in samenwerking met TradingView, een handige tool kan zijn om je investeringsstrategieën te evalueren en te testen. Hoewel het geen operaties automatisch uitvoert, is zijn vermogen voor retrospectieve analyse zeer krachtig.

Het is geen automatische handel, maar het legt de basis om te beginnen met het zelf verkennen van deze wereld, zonder afhankelijk te zijn van de bot van een derde partij.

Kortom, nu je bekend bent met deze investeringsoptie genaamd automatische handel, evenals de voordelen en nadelen die het biedt. Ga je door met investeren op basis van je traditionele methode met de mogelijke vooroordelen en inefficiënties die het kan bevatten, of ga je over op geautomatiseerde handelssystemen? Laat het vooral weten in de reacties!

Concluderend, de automatische handel biedt aanzienlijke voordelen die het voor sommige beleggers de best mogelijke handelsvorm kunnen maken, vooral in termen van efficiëntie, snelheid, en het vermogen om de emotionele factor te elimineren.

Gerelateerde artikelen

Copy Trading: Een beginnersgids
In de afgelopen jaren heeft een van de snelst groeiende nieuwe handelsvormen sociale handel, ook bekend als copy trading, aan populariteit gewonnen. Maar wat houdt deze praktijk in? Is het betrouwbaar? En zo ja, hoe kan ik eraan beginnen? In di...