Wat is de MACD Indicator? – Uitleg, Signalen en Strategieën

In het volgende artikel gaan we dieper in op een van de meest beroemde trading indicatoren: de MACD. Daarnaast bespreken we een reeks strategieën voor het traden met deze indicator.

Wat is de MACD Indicator in Trading?

De MACD (Moving Average Convergence Divergence) is een technische trend- en momentumindicator die gebruik maakt van Exponential Moving Averages (EMA) en die in staat is een deel van de vertraging door deze gemiddelden te verminderen, waardoor informatie wordt gegeven over veranderingen in de kracht, richting, momentum en duur van een financieel actief.

Het wordt berekend door het aftrekken van het EMA van 26 periodes van het EMA van 12 periodes, waardoor een MACD-lijn ontstaat die wordt vergeleken met de signaallijn, een EMA van 9 periodes.

Zonder enige twijfel is het een van de meest populaire indicatoren binnen de technische analyse. Zoals blijkt uit de definitie, werd het ontwikkeld met het doel om veranderingen in de kracht of zwakte van een trend te identificeren naarmate de prijzen van activa stijgen of dalen.

De ontwikkeling wordt toegeschreven aan Gerald Appel in de jaren '60.

👉 Voor meer informatie, bezoek dit artikel: Technische Analyse: Basis, Theorieën, Figuren en Indicatoren

Verschillende componenten

De MACD (wat vertaald uit het Engels betekent Convergence/Divergence van Voortschrijdende Gemiddelden) is een technische analyse-indicator die de relatie tussen twee exponentieel voortschrijdende gemiddelden (EMA's) van slotkoersen gebruikt.

De wiskundige formule omvat drie essentiële elementen:

• De MACD-lijn
• De signaallijn
• Het MACD-histogram

Laten we dit in detail bekijken.

De MACD-lijn

De MACD is het verschil tussen twee exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA) van verschillende perioden: het EMA van 12 perioden (snel) en het EMA van 26 perioden (traag). De EMA 12 is gevoeliger voor prijsveranderingen en past zich hier beter aan aan, terwijl de EMA 26 minder gevoelig is en langzamer reageert op prijsveranderingen.

Het MACD-signaal

Het Signaal is een ander Exponentieel Voortschrijdend Gemiddelde dat wordt toegepast op de MACD en dat normaal gesproken wordt berekend over 9 perioden.

MACD-histogram

Het histogram is het verschil tussen de MACD en het Signaal.

Afgeleid van het bovenstaande zou het uiterlijk ervan er als volgt uitzien in de onderstaande grafiek. Afhankelijk van de broker of het gebruikte platform kunnen de kleuren verschillen, maar het uiterlijk is zeer vergelijkbaar. In dit geval zijn de histogrammen de blauwe verticale lijnen, de signaallijn is groen en de MACD-lijn is rood.

Interpretatie ervan in trading

De interpretatie is essentieel voor traders, omdat het signalen geeft die kunnen helpen bij het nemen van koop- of verkoopbeslissingen. In dit gedeelte bekijken we de grafieken en lijnen van de MACD om te laten zien hoe traders deze indicator gebruiken om de markt te analyseren.

Net als andere indicatoren gebaseerd op voortschrijdende gemiddelden, is het nut ervan om koop- en verkoopsignalen te geven wanneer de markt in een trend is. Het stelt je in staat om divergenties tussen de MACD en de prijzen te vinden en ook om momenten of niveaus van overbought of oversold te markeren.

"De meest gebruikte waarden erin zijn die we in het voorbeeld hebben aangegeven, hoewel andere waarden ook kunnen worden gebruikt."

Kruising van lijn en signaal

De kruising van de twee lijnen markeert aankopen en verkopen:

• Koopsignaal: Wanneer de MACD boven de signaallijn kruist, wordt dit beschouwd als een koopsignaal. Deze kruising suggereert dat het momentum van het actief stijgt, en het kan een goed moment zijn om een lange positie in te nemen.

• Verkoopsignaal: Omgekeerd, wanneer de MACD onder de signaallijn kruist, wordt dit beschouwd als een verkoopsignaal, wat aangeeft dat het momentum daalt en dat het gunstig kan zijn om een positie te verlaten of een korte positie te openen.

Laten we een voorbeeld bekijken voor een dalende trend.

Zoals te zien is in de grafiek, terwijl de trend dalend was en zowel de signaallijn als de MACD-lijn onder nul bleven, waren de signalen redelijk duidelijk.

MACD-divergenties

De divergenties tussen de prijs van het actief en de MACD kunnen mogelijke trendomkeringen aangeven.

• Als de prijs nieuwe hoogtes bereikt maar de MACD niet, kan dit wijzen op een zwakte in de opwaartse trend en de mogelijkheid van een trendomkering.

• Aan de andere kant, als de prijs nieuwe laagtes bereikt en de MACD niet, kan dit wijzen op een zwakte in de neerwaartse trend en de mogelijkheid van een opwaartse omkering.

Laten we een voorbeeld van een divergentie bekijken.

In het voorbeeld zien we een trendomkering die plaatsvond terwijl de MACD vooruitliep door een convergentie te genereren om opwaarts te draaien.

MACD-histogram

Het MACD-histogram vertegenwoordigt het verschil tussen de MACD en zijn signaallijn. Wanneer het histogram positief is (MACD ligt boven de signaallijn), suggereert het een opwaarts momentum, en wanneer het negatief is, duidt het op een neerwaarts momentum. Een verandering in de richting van het histogram kan een verandering in de prijsrichting voorspellen. Echter, men moet zeer voorzichtig zijn. Dit komt omdat in een opwaartse trend, volgens deze indicator, er neerwaarts momentum zal zijn bij elke correctie. Dit duidt niet noodzakelijk op een verandering van richting.

Zoals we kunnen zien in de volgende grafiek, biedt het histogram veel neerwaartse signalen bij elke correctie, maar faalt het in zijn voorspelling van een trendomkering tot wel zes opeenvolgende keren. Uiteindelijk, bij de zevende kruising van de trend, is er een significante verandering.

MACD-strategie met RSI

In dit gedeelte gaan we een voorbeeld van een MACD-strategie met RSI geven. Maar onthoud, voordat je een strategie in je handel gebruikt, moet je de nodige tests en proeven uitvoeren om ervoor te zorgen dat het een winstgevende strategie is.

Nu, rekening houdend met het bovenstaande, gaan we de volgende regels vaststellen voor onze specifieke MACD-strategie.

Lange positie:

Korte positie:

• Ingang:
  • MACD is onder nul.
  • De RSI kruist 20 naar beneden.

• Uitgang: Verlaat de positie wanneer de RSI 20 naar boven kruist.

Hoewel deze regels enigszins afwijken van het traditionele gebruik van de RSI, zou het in feite en in eerste instantie redelijk goed kunnen werken in zeer sterke opwaartse of neerwaartse trends. Laten we enkele voorbeelden bekijken waarbij een rode verticale lijn verkoop betekent en een blauwe verticale lijn aankoop:

In de volgende grafiek hebben we twee voorbeelden van aankoopsignalen en de bijbehorende verkoop.

Terwijl we in deze andere twee neerwaartse signalen hebben om short te gaan.

Zoals je kunt zien, zijn de signalen niet perfect, maar het zou zeker een strategie kunnen zijn om kwantitatief te herzien in verschillende activa om de resultaten op lange termijn te controleren.

En zoals ik niet moe word van herhalen, onthoud dat geen enkele strategie of indicator, zelfs niet een zo complete indicator als de MACD, resultaten garandeert. Daarom, als je besluit een handelssysteem rond een strategie te bouwen, let dan vooral op risicobeheer.

Voor- en nadelen van het gebruik ervan in trading

Hoewel het waar is dat de MACD een vrij populaire handelsindicator is onder de beleggersgemeenschap, is het niet de Heilige Graal. Zoals bij alles in beleggen, heeft het een reeks voor- en nadelen:

Andere interessante oscillatoren

Vandaag hebben we de MACD gezien, maar er zijn ook andere technische handelsindicatoren die zeer interessant kunnen zijn:

• Relatieve Sterkte-Index (RSI): De RSI is een oscillator die de snelheid en de verandering van prijsbewegingen meet. Het varieert van 0 tot 100 en wordt vaak gebruikt om overbought of oversold condities in de markt te identificeren. Een RSI boven de 70 duidt op overbought, terwijl een waarde onder de 30 op oversold wijst.

• Stochastisch: De stochastische indicator is een oscillator die de huidige slotkoers van een actief vergelijkt met zijn prijsklasse gedurende een specifieke tijdsperiode. De stochastische indicator wordt uitgedrukt op een schaal van 0 tot 100 en over het algemeen wordt aangenomen dat een waarde boven de 80 aangeeft dat het actief overbought is, terwijl een waarde onder de 20 suggereert dat het oversold is.

• Williams Oscillator: Ook bekend als Williams Percent Range. Het is vergelijkbaar met de stochastische indicator, met het verschil dat de schaal is omgekeerd en de indicator wordt vermenigvuldigd met -100. De Williams %R oscilleert tussen 0 en -100, waarbij waarden tussen 0 en -20 wijzen op overbought condities, en waarden tussen -80 en -100 wijzen op oversold condities.

Concluderend, het is een complete trading indicator, waarmee veel strategieën kunnen worden getest, maar voordat we het gebruiken, moeten we een backtest uitvoeren en het integreren in een tradingsysteem om te controleren of het goede resultaten biedt voor een bepaald actief.

Zoekt u een broker?

Trading 212

• Nessuna commissione su azioni ed ETF.
• Piattaforma intuitiva: interfaccia user-friendly.
• Investimento frazionato: Per azioni ed ETF.

Bezoek

Quando investi, il tuo capitale è a rischio.

Freedom24

• Conto risparmio D: interessi 3,1% in € e 4,8% in $.
• Varietà di assets e mercati.
• Compagnia sicura e regolata.

Bezoek

Investire comporta il rischio di perdite.

DEGIRO

• Regolamentato da organismi di alto livello (BaFin).
• Buon portafoglio di prodotti, con altri prodotti complessi come opzioni e futures per iniziare.
• Servizio clienti in lingua italiana.

Bezoek

Investire comporta un rischio di perdita.